アルゴリズムトレードって何?

アルゴリズムトレードは、元々は、1980年代に始められた指数裁定取引をコンピューターが自動的に執行するプログラムをモルガン・スタンレー社が開発したことに始まります。 その後、 トレーダー では難しいペアトレードや、数百の株式銘柄を同時に取引するロングショートトレードなどに応用され、今日では、証券会社において、自己資金を運用する自己勘定取引でコンピューターが自動発注する取引が主流となっています。 また、証券会社以外では、ヘッジファンドや機関投資家などにも広く普及しています。 さらに、個人投資家においても、顧客向けトレーディングツールや市販ソフト、自家製ソフトなどで、アルゴリズムトレードが可能になっています。

機関投資家によるアルゴリズム取引(システムトレード)って何?

機関投資家によるアルゴリズム取引（システムトレード）とは？ 金融市場においては、海外の政変や企業のスキャンダル、政治家の言動などのニュースによって株価や為替が大きく変動することがよくあります。 ところが、最近ではそのような大きなニュースがないにも関わらず、市場価格が急に乱高下するケースも増えてきています。 そして、これらの要因のひとつとしてよく話題になるのが、機関投資家による「アルゴリズム取引」です。 一体、どういうものなのかを解説します。 「アルゴリズム取引」は、「システムトレード」とも呼ばれ、コンピュータを駆使した取引のことです。 コンピュータシステムが、株価や出来高などに応じ、株式売買注文の数量やタイミングを自動的に決めて、注文を繰り返すような取引です。

「アルゴリズム取引」と「ハイ・フリクエンシー・トレーディング」の違いは何ですか?

ちなみに、「アルゴリズム取引」とよく似たもので、HFT（ハイ・フリクエンシー・トレーディング）というものもあります。 これは、高頻度取引または超高速取引と呼ばれています。 HFTを行っている証券会社は、取引所またはそれに隣接した場所に自社の高性能サーバーを設置し、それを介して自社のコンピュータを稼働させ、瞬きする間に数千回の取引を行うことができるのです。